据路透独家援引三位知情人士称，中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录，以识别海外做空中国A股的投资者。
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知情人士称，质询针对的是持有海外追踪A股的ETF空头仓位，以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。! H% E5 |" i$ |0 o% \+ Q
- O- ~2 c* m( g. G: `8 Z上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构，并表示已经提交有关交易记录。9 }! ` {, Y h% J1 Q ]3 v
$ R; R$ N0 F, ?+ X4 g中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限，但可以通过合作针对违法行为进行调查。/ x9 y, Z: i: r. K3 X
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据外媒周五(7月31日)援引三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。6 T" w/ I6 ^8 ~8 B- @9 k9 Q2 u1 u
/ o q( h/ H, q其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。% Z, }. P0 c5 x: L! K5 ], c! b
6 ~6 d; O: \- w* l; x( r针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。! |0 ~$ f r4 ]+ d: ^" `
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上述券商人士还表示，在沪综指超过5000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。0 o1 N: K. R* n' B+ s- r5 W, N% k
7 \9 h1 E7 M- D# X( K沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300指数期货主力8月合约跌停，当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。) _& k8 O& |: _* x r
+ D1 O) I" E, J& k2 a中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人本周二(7月28日)宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。$ G& e h: j$ k" t0 o& G
; Z, J/ ~# e% h# J另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。
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1 X# d! `" g0 J9 P: D他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。
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尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。
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此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。8 y% t& ?& g+ W: V8 P& }& `2 S
% @ |' i. W; A" D6 C1 N一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为% A [, `" a5 j. X
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